Amibroker là gì? Ưu điểm và hạn chế của phần mềm Amibroker hiện nay

Amibroker là gì?

Amibroker là một phần mềm giao dịch được sử dụng để phân tích kỹ thuật, vẽ biểu đồ và backtesting. Đây là nền tảng được thiết kế để hỗ trợ các nhà giao dịch phân tích xu hướng thị trường, thử nghiệm chiến lược và tối ưu hóa hệ thống giao dịch của họ. Amibroker rất phổ biến với cả các nhà giao dịch chuyên nghiệp và các nhà đầu tư cá nhân, nổi bật nhất với khả năng vẽ biểu đồ tiên tiến, tính năng backtesting mạnh mẽ và nhanh chóng, cùng giao diện người dùng thân thiện. Amibroker là một ứng dụng dành cho máy tính để bàn, được cài đặt trên PC thay vì phần mềm dựa trên đám mây.

Amibroker được sử dụng để phân tích và giao dịch các thị trường tài chính, bao gồm cổ phiếu, hợp đồng tương lai, quyền chọn và ngoại hối, cho phép người dùng tạo các công cụ vẽ biểu đồ và phân tích tùy chỉnh bằng ngôn ngữ lập trình riêng gọi là Amibroker Formula Language (AFL). Các công cụ này giúp người dùng nhận diện cơ hội giao dịch, backtest ý tưởng giao dịch và tối ưu hóa các giao dịch để đạt được lợi nhuận tối đa.

Ngoài các công cụ phân tích mạnh mẽ, Amibroker còn cung cấp một loạt các tính năng hỗ trợ các nhà giao dịch quản lý danh mục đầu tư và thực hiện giao dịch, chẳng hạn như trình quản lý danh mục đầu tư tích hợp giúp theo dõi các vị thế và quản lý rủi ro.

Amibroker được sử dụng để phân tích kỹ thuật chứng khoán

Các chức năng chính của Amibroker

Biểu đồ trong Amibroker

Một trong những tính năng nổi bật của Amibroker đối với giao dịch tùy ý là khả năng vẽ biểu đồ tiên tiến. Phần mềm cung cấp một loạt các công cụ vẽ biểu đồ tùy chỉnh, bao gồm biểu đồ đường, biểu đồ thanh, biểu đồ nến và biểu đồ điểm và hình. Bạn có thể sử dụng các biểu đồ này để hình dung dữ liệu thị trường và nhận diện xu hướng, mẫu hình và cơ hội giao dịch. Việc chồng các chỉ báo phân tích kỹ thuật lên biểu đồ giá hoặc vẽ chỉ báo trên/dưới biểu đồ giá cũng rất đơn giản thông qua giao diện "kéo và thả" của Amibroker.

Trong các biểu đồ của Amibroker, bạn có thể chọn một loạt các khung thời gian khác nhau. Các nhà giao dịch trong ngày có thể cấu hình các khoảng thời gian tùy chỉnh ngoài các biểu đồ theo giờ tiêu chuẩn. Giao dịch theo vị thế trở nên dễ dàng với các biểu đồ hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng chỉ với một cú nhấp chuột. Những khung thời gian này cũng có thể được sử dụng trong cửa sổ phân tích khi thực hiện backtesting.

Ngoài các công cụ vẽ biểu đồ tiêu chuẩn, Amibroker còn cung cấp một số tính năng vẽ biểu đồ nâng cao dành cho giao dịch tùy ý, chẳng hạn như:

• Chồng biểu đồ: Bạn có thể chồng nhiều nghiên cứu hoặc chỉ báo lên một biểu đồ duy nhất để có cái nhìn chi tiết hơn về xu hướng và mẫu hình thị trường.
• Chỉ báo tùy chỉnh: Bạn có thể tạo các chỉ báo tùy chỉnh bằng ngôn ngữ lập trình Amibroker Formula Language (AFL) hoặc nhập các chỉ báo có sẵn từ cộng đồng Amibroker.
• Công cụ vẽ: Bạn có thể sử dụng một loạt các công cụ vẽ, chẳng hạn như đường xu hướng, mức thoái lui Fibonacci và đường Gann, để phân tích các xu hướng và mẫu hình thị trường.
• Loại biểu đồ: Đáng chú ý, các loại biểu đồ mà Amibroker có thể hiển thị chỉ giới hạn ở biểu đồ đường, biểu đồ thanh truyền thống và biểu đồ nến. Phần mềm không thể hiển thị các loại biểu đồ phức tạp như điểm và hình hay biểu đồ Renko (mặc dù biểu đồ Ranko có thể được lập trình trong Amibroker).

Chức năng vẽ biểu đồ

Xác định mẫu và tín hiệu

Ngoài khả năng vẽ biểu đồ, tính năng Amibroker Scan cũng cung cấp các công cụ mạnh mẽ giúp bạn nhanh chóng và dễ dàng nhận diện cơ hội giao dịch. Bạn có thể sử dụng những công cụ này để quét các mẫu hình và tín hiệu cụ thể trên thị trường, chẳng hạn như đột phá, đảo chiều và thay đổi xu hướng.

Chức năng quét của Amibroker cho phép bạn tạo các quét tùy chỉnh bằng ngôn ngữ lập trình riêng của Amibroker, Amibroker Formula Language (AFL). Bạn có thể sử dụng các quét này để tìm kiếm các mẫu hình và tín hiệu trong thời gian thực hoặc lưu chúng lại để chạy vào thời gian sau.

Chức năng xác định mẫu và tín hiệu

Xác thực ý tưởng hệ thống giao dịch

Một trong những tính năng quan trọng nhất của Amibroker là backtesting. Tính năng này cho phép bạn kiểm tra lại các hệ thống giao dịch, xác định mức độ sinh lời của chúng và tối ưu hóa hoặc cải thiện hiệu suất của hệ thống giao dịch. Backtesting của Amibroker là một quá trình kiểm tra danh mục đầu tư thực sự, có khả năng mô phỏng hiệu suất của một hệ thống giao dịch quản lý một danh mục các vị thế và tính toán kích thước vị thế, phân bổ vốn chính xác giữa các giao dịch giống như bạn thực hiện trong giao dịch thời gian thực.

Backtesting của Amibroker cho phép bạn kiểm tra các thuật toán giao dịch với dữ liệu thị trường lịch sử để xem chúng sẽ hoạt động như thế nào trong quá khứ. Điều này giúp bạn xác định tính khả thi và lợi nhuận của các thuật toán giao dịch trước khi đầu tư tiền thật vào chúng. Tất nhiên, hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai, tuy nhiên khi thực hiện đúng cách (như đã dạy trong Hệ thống Thành công của Nhà Giao dịch), backtesting mang lại mức độ tự tin cao về hiệu suất của chiến lược giao dịch.

Bạn có thể sử dụng công cụ backtesting này để kiểm tra các chiến lược giao dịch trên các thị trường, khung thời gian và bộ dữ liệu lịch sử khác nhau. Bạn cũng có thể tùy chỉnh tất cả các cài đặt backtesting, chẳng hạn như kích thước giao dịch, kích thước vị thế, điểm số vị thế (xếp hạng giao dịch), giá vào/ra, mức dừng lỗ và nhiều cài đặt khác để xem chúng ảnh hưởng như thế nào đến hiệu suất của hệ thống.

Ngoài các tính năng backtesting, Amibroker còn cung cấp một loạt các thống kê hiệu suất và đầu ra đồ họa cho phép bạn đánh giá kết quả của các bài kiểm tra. Các công cụ này bao gồm đường cong vốn chủ sở hữu, thống kê giao dịch và báo cáo phân tích rủi ro, giúp bạn hiểu rõ hơn về hiệu suất của hệ thống và xác định các lĩnh vực cần cải thiện.

Các chỉ số hiệu suất từ bài kiểm tra của Amibroker rất chi tiết, như bạn có thể thấy từ hình ảnh dưới đây, và nếu bạn muốn thêm chỉ số hiệu suất bổ sung, chúng có thể được thêm vào bằng cách lập trình trong ngôn ngữ AFL của Amibroker.

Ngoài các chỉ số hiệu suất từ backtest, bạn còn nhận được các minh họa đồ họa về hiệu suất, bao gồm:

• Đường cong vốn chủ sở hữu của danh mục đầu tư
• Hồ sơ vốn chìm (Drawdown)
• Bảng lợi nhuận hàng tháng
• Phân phối lợi nhuận
• Đo lường sai lệch bất lợi tối đa (Max Adverse Excursion)
• Đo lường sai lệch có lợi tối đa (Max Favourable Excursion)

Chứ năng xác thực ý tưởng hệ thống giao dịch

Tối ưu hệ thống giao dịch

Sau khi bạn đã backtest một ý tưởng hệ thống giao dịch và xác định các lĩnh vực cần cải thiện, các công cụ tối ưu hóa của Amibroker có thể giúp bạn tinh chỉnh hệ thống để đạt được kết quả tốt hơn. Tối ưu hóa liên quan đến việc điều chỉnh các tham số khác nhau của hệ thống giao dịch để tìm ra sự kết hợp tối ưu mang lại hiệu suất tốt nhất.

Amibroker có một động cơ tối ưu hóa tích hợp cho phép bạn tối ưu hóa các hệ thống giao dịch dựa trên các chỉ số hiệu suất khác nhau, chẳng hạn như lợi nhuận ròng, lợi nhuận hàng năm gộp (CAGR), drawdown, CAR/MDD, lợi nhuận điều chỉnh theo rủi ro hoặc bất kỳ chỉ số hiệu suất nào khác từ báo cáo backtest. Bạn có thể sử dụng động cơ này để khám phá các sự kết hợp tham số khác nhau và xem chúng ảnh hưởng như thế nào đến hiệu suất của hệ thống.

Một trong những điểm mạnh nhất của Amibroker là sức mạnh và tốc độ của phần mềm backtesting. Việc tối ưu hóa cực kỳ nhanh chóng, giúp bạn dễ dàng đánh giá hiệu suất của chiến lược giao dịch qua nhiều giá trị tham số khác nhau.

Ngoài khả năng tối ưu hóa, Amibroker còn cung cấp một loạt các công cụ phân tích giúp bạn hiểu kết quả từ các lần tối ưu hóa. Các công cụ này bao gồm thống kê giao dịch, báo cáo phân tích rủi ro và biểu đồ tối ưu hóa 3D, giúp bạn hình dung hiệu suất của các sự kết hợp tham số khác nhau và xác định các thiết lập tối ưu cho hệ thống của mình.

Tạo tín hiệu

Amibroker cũng cung cấp một loạt các công cụ tạo tín hiệu giúp bạn nhận diện cơ hội giao dịch và thực hiện giao dịch một cách tự tin. Các công cụ này bao gồm cảnh báo, có thể thông báo cho bạn khi một điều kiện thị trường hoặc tín hiệu cụ thể được kích hoạt, quét để tìm các điều kiện mong muốn, khám phá để tìm các thiết lập phức tạp hơn, và backtest hệ thống giao dịch, có thể được sử dụng để tạo các giao dịch cho ngày tiếp theo.

Sở thích của tôi đối với việc tạo tín hiệu cho các hệ thống giao dịch EOD là sử dụng backtest, vì điều này đảm bảo chúng ta tuân theo trí tuệ giao dịch lâu dài của các nhà giao dịch hệ thống:

• Kiểm tra những gì bạn giao dịch
• Giao dịch những gì bạn kiểm tra

Khi bạn đã đánh dấu chọn "add artificial future bar" để xem các giao dịch cho ngày mai, chạy lại backtest với ngày tương lai và bạn sẽ thấy các giao dịch mới ở cuối nhật ký giao dịch mà bạn cần thực hiện như tín hiệu (bao gồm cả điểm vào và điểm ra).

Bạn có thể sử dụng hệ thống cảnh báo của Amibroker để tạo cảnh báo tùy chỉnh dựa trên các điều kiện thị trường khác nhau, chẳng hạn như di chuyển giá, cắt nhau của các chỉ báo và mẫu hình biểu đồ. Những cảnh báo này có thể được kích hoạt trong thời gian thực hoặc theo lịch trình, và có thể được cấu hình để gửi thông báo qua email, SMS hoặc cửa sổ pop-up.

Tick chọn để tạo tín hiệu

Ưu và nhược điểm của Amibroker trong phân tích kỹ thuật và kiểm tra ngược

Ưu điểm

• Khả năng vẽ biểu đồ tiên tiến: Amibroker cung cấp một loạt các công cụ vẽ biểu đồ nâng cao cho phép bạn hình dung các xu hướng và mẫu hình thị trường một cách chi tiết. Bạn có thể tạo biểu đồ và chỉ báo tùy chỉnh sử dụng ngôn ngữ lập trình độc quyền Amibroker Formula Language (AFL) hoặc nhập các chỉ báo đã được xây dựng sẵn từ cộng đồng Amibroker.
• Công cụ quét mạnh mẽ: Công cụ quét của Amibroker giúp bạn nhanh chóng và dễ dàng nhận diện cơ hội giao dịch trên thị trường. Bạn có thể tạo quét tùy chỉnh sử dụng AFL hoặc sử dụng máy quét tích hợp sẵn để tìm kiếm các mẫu hình và tín hiệu cụ thể trong thời gian thực.
• Công cụ backtest toàn diện: Amibroker có một động cơ backtest cấp danh mục tích hợp cho phép bạn kiểm tra các ý tưởng hệ thống giao dịch với dữ liệu thị trường lịch sử. Bạn có thể tùy chỉnh các cài đặt backtest khác nhau và sử dụng các công cụ phân tích của nó để đánh giá kết quả backtest.
• Khả năng tối ưu hóa: Công cụ tối ưu hóa của Amibroker giúp bạn tinh chỉnh các hệ thống giao dịch để đạt được kết quả tốt hơn. Bạn có thể khám phá các sự kết hợp tham số khác nhau và sử dụng các công cụ phân tích để hiểu kết quả từ các lần tối ưu hóa. Quá trình tối ưu hóa trong Amibroker rất nhanh chóng.
• Công cụ tạo tín hiệu: Amibroker cung cấp nhiều công cụ tạo tín hiệu, bao gồm cảnh báo, quét, khám phá và backtest hệ thống giao dịch, giúp bạn nhận diện cơ hội giao dịch và thực hiện các giao dịch một cách tự tin.
• Dùng thử miễn phí: Người dùng có thể tải bản dùng thử miễn phí từ trang web của Amibroker để trải nghiệm phần mềm trước khi quyết định mua.
• Nhiều nguồn dữ liệu EOD: Amibroker hỗ trợ nhiều nguồn dữ liệu EOD (End-of-Day), bao gồm các định dạng Norgate và Metastock, là hai nhà cung cấp mà tôi sử dụng cho giao dịch cổ phiếu.

Nhược điểm

• Độ phức tạp: Amibroker là một nền tảng mạnh mẽ và đầy đủ tính năng, điều này có thể khiến nó trở nên phức tạp và gây choáng ngợp đối với người mới bắt đầu. Việc học cách sử dụng các tính năng và khả năng khác nhau của nó một cách hiệu quả đòi hỏi thời gian và công sức. Ngôn ngữ lập trình Amibroker Formula Language (AFL) là một ngôn ngữ riêng biệt, và mặc dù không quá phức tạp (so với các ngôn ngữ lập trình khác), nhưng vẫn có một đường cong học hỏi.
• Chi phí: Amibroker là phần mềm trả phí, nghĩa là bạn cần phải mua giấy phép để sử dụng. Mặc dù giá trị của phần mềm rất ấn tượng so với các tính năng mà nó cung cấp nhưng bạn vẫn cần phải trả phí cho phiên bản đầy đủ.
• Dữ liệu thời gian thực hạn chế: Mặc dù Amibroker có tích hợp nguồn cấp dữ liệu thời gian thực với các sàn giao dịch khác nhau, chất lượng và tính sẵn có của dữ liệu này có thể thay đổi. Một số người giao dịch đã báo cáo gặp phải vấn đề về độ trễ hoặc thiếu hụt dữ liệu, điều này có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của phân tích và các giao dịch của họ.

Ưu và nhược điểm của Amibroker trong giao dịch

Hạn chế của phần mềm Amibroker

• Backtest hệ thống đơn lẻ: Mặc dù nền tảng backtest của Amibroker rất xuất sắc khi thử nghiệm hệ thống giao dịch với một công cụ đơn lẻ hoặc danh mục đầu tư, nhưng nó không hỗ trợ backtest cho một danh mục các hệ thống giao dịch. Để thực hiện điều này, bạn sẽ cần sử dụng các công cụ như Realtest hoặc TradingBlox.
• Ngôn ngữ lập trình AFL: Amibroker sử dụng ngôn ngữ lập trình riêng gọi là Amibroker Formula Language (AFL). Ngôn ngữ này yêu cầu người dùng phải học, tuy nhiên, việc hiểu và sử dụng AFL cho các chiến lược giao dịch đơn giản là khá dễ dàng. Tuy nhiên, đối với các chiến lược giao dịch phức tạp, bạn sẽ cần một custom backtest, điều này đòi hỏi kỹ năng lập trình khó hơn.
• Thiếu khả năng xem độ sâu thị trường: Amibroker không có tính năng xem độ sâu thị trường. Khi tôi muốn xem độ sâu thị trường của một cổ phiếu đang phân tích, tôi phải mở Interactive Brokers và lấy dữ liệu từ đó.
• Tự động hóa chưa mượt mà: Tôi đã đọc nhiều phàn nàn về khả năng giao dịch tự động của Amibroker. Đây thực sự là một điểm yếu, vì phần mềm này chỉ thực hiện được tự động hóa đơn giản. Để giao dịch tự động, tôi đã chọn sử dụng một API tự xây dựng để quản lý Amibroker và giao tiếp với Interactive Brokers để đặt lệnh và quản lý các giao dịch.
• Hướng dẫn giao dịch tự động: Hướng dẫn về tự động hóa trong Hướng dẫn sử dụng Amibroker khá phức tạp và giả định người dùng có hiểu biết sâu về lập trình. Những chỉ dẫn này không dễ tiếp cận với người dùng phổ thông, vì vậy tự động hóa tích hợp sẵn trong Amibroker hầu như chỉ dành cho những người lập trình viên chuyên nghiệp.
• Cơ sở dữ liệu tách biệt theo nguồn: Thư mục cơ sở dữ liệu cho phép bạn có nhiều cơ sở dữ liệu với các cài đặt khác nhau, điều này rất tốt, tuy nhiên, mỗi cơ sở dữ liệu chỉ có thể chứa các công cụ từ một nguồn dữ liệu duy nhất. Đã có lúc tôi muốn backtest chiến lược giao dịch sử dụng các mã cổ phiếu từ nhiều thị trường chứng khoán trên thế giới (lấy từ dữ liệu Metastock) cùng với dữ liệu forex và futures (lấy từ Norgate) và dữ liệu tiền điện tử (tải qua CSV từ các sàn giao dịch). Tuy nhiên, vì mỗi nguồn dữ liệu có thư mục và cài đặt cơ sở dữ liệu riêng, chúng không thể kết hợp với nhau. Điều này có nghĩa là nếu bạn muốn backtest một hệ thống trên một nhóm công cụ, tất cả các công cụ đó phải đến từ cùng một nguồn dữ liệu.
• Phát hiện mẫu hình biểu đồ: Amibroker có khả năng phát hiện mẫu hình biểu đồ khá hạn chế. Nếu bạn muốn hỗ trợ tự động vẽ các đường hỗ trợ và kháng cự, các đường xu hướng, hoặc quét để tìm các mẫu hình tam giác tăng dần hoặc đầu và vai, bạn sẽ rất thất vọng. Việc phát hiện mẫu hình biểu đồ là có thể thực hiện nếu bạn có thể mã hóa các mẫu hình vào trong một AFL exploration hoặc backtest, nhưng đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng.

>>> Xem thêm: Lệnh GTD là gì? Hướng dẫn giao dịch với lệnh nhiều ngày (GTD)

Nhược điểm của phần mềm Amibroker

Ai nên sử dụng phần mềm Amibroker?

• Các nhà giao dịch, nhà đầu tư ngắn hạn và những người giao dịch trên thị trường phái sinh: Việc nắm bắt kịp thời thông tin thị trường và xu hướng giá sẽ mang lại lợi thế cạnh tranh cho nhà đầu tư.
• Những nhà đầu tư ít thời gian để chọn lọc cổ phiếu có thể tận dụng tính năng lọc cổ phiếu của Amibroker để tiết kiệm thời gian, bao gồm cả phân tích cơ bản và kỹ thuật nếu có thông tin cơ bản bổ sung.
• Các nhà đầu tư mong muốn xây dựng phương pháp định lượng riêng sẽ được hỗ trợ tối ưu hóa chiến lược thông qua tính năng viết mã và backtest của Amibroker.

Các nhà giao dịch, nhà đầu tư ngắn hạn và ít thời gian phù hợp với phần mềm này

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Amibroke