Đường MA là gì? Cách sử dụng đường MA trong đầu tư chứng khoán

Đường MA là gì?

Đường MA (tiếng Anh là Moving Average) là đường trung bình của chuỗi giá cả trên thị trường cổ phiếu trong một khoảng thời gian. Đường MA dùng để theo dõi sự thay đổi của giá cổ phiếu dựa vào dữ liệu giá ở quá khứ. Đường MA không có tác dụng để dự báo mà thường được sử dụng để theo dõi diễn biến giá trong một khoảng thời gian cụ thể.

Đường MA ứng dụng nhiều trong đầu tư.

Đường MA ứng dụng nhiều trong đầu tư.

>> Xem thêm: Giá cả là gì? Có chức năng gì? Các yếu tố ảnh hưởng đến giá cả

3 đường MA phổ biến khi đầu tư chứng khoán

EMA (Đường trung bình lũy thừa)

EMA được tính bằng công thức hàm mũ, thường dùng trong khoảng thời gian khá dài như 30 ngày, 90 ngày hay 200 ngày.

Ưu điểm: EMA đặt trọng tâm vào các biến động giá tại thời điểm gần nên ưu điểm của EMA là khá nhạy cảm với các biến động ngắn hạn, nhạy với các tín hiệu bất thường, giúp nhà đầu tư phản ứng nhanh.
Nhược điểm: EMA là dễ khiến nhà đầu tư bắt sai tín hiệu.

Công thức tính:

EMA_t = [V_t x S/(1+d)] + EMA_t-1x [1 - S/(1+d)]

Trong đó:

V_t: giá cổ phiếu hôm nay
S: hệ số làm mượt
EMA_t: giá trị EMA hôm nay
EMA_t-1: giá trị EMA hôm trước
d: số ngày

SMA (Đường trung bình cộng giản đơn)

SMA được tính bằng trung bình cộng của một tổ hợp giá trong một khoảng thời gian. SMA giúp xác định xu hướng giá cổ phiếu sẽ tiếp tục duy trì xu hướng hay đảo chiều, từ đó các nhà đầu tư sẽ biết được thời điểm thích hợp để ra quyết định.

Ưu điểm: SMA dễ sử dụng, loại trừ được các biến động nhiễu giá ngắn hạn.
Nhược điểm: SMA khá chậm và thiếu độ nhạy khi có biến động lớn.

Công thức tính:

SMA = (P₁ + P₂ + ……… + P_n)/n

Trong đó:

P_n: giá cổ phiếu trong thời gian n
n: khoảng thời gian tính

WMA (Đường trung bình di động tỷ trọng tuyến tính)

WMA có công thức tính khá phức tạp. WMA dùng để nhận biết sự vận động của mức giá có khối lượng lớn ở thời điểm mới nhất.

Ưu điểm: WMA chú trọng vào yếu tố chất lượng dòng tiền nên ưu điểm là mức độ tin cậy khá cao, hạn chế được các biến động giả gây nhiễu loạn tốt hơn.
Nhược điểm: Càng về dài hạn thì WMA càng mất đi lợi thế của mình.

Công thức tính:

Trong đó:

P_n: mức giá trong khoảng thời gian n
n: khoảng thời gian

Ý nghĩa của đường MA

Đường MA làm nổi bật xu hướng dựa vào mức giá trung bình, giúp nhà đầu tư có thể dễ dàng so sánh giá trị cổ phiếu giữa các giai đoạn và dự đoán xu hướng thị trường. Giá trị đường MA cũng chính là kỳ vọng của nhà đầu tư trong giai đoạn đó. Nếu giá cổ phiếu lớn hơn mức giá trung bình ở giai đoạn trước thì tức là nhà đầu tư đang đặt kỳ vọng cao hơn và thị trường sẽ có xu hướng tăng.

Đường MA có ý nghĩa quan trọng trong đầu tư chứng khoán.

Đường MA có ý nghĩa quan trọng trong đầu tư chứng khoán.

Vai trò của đường MA trong đầu tư chứng khoán

Trong đầu tư chứng khoán, đường MA có các vai trò sau:

Xác định xu hướng: Khi giá nằm phía trên MA, nó là tín hiệu cho thấy xu hướng tăng và ngược lại. Các nhà đầu tư có thể dựa vào đây để xác định xu hướng thị trường và ra quyết định.
Xác định vùng hỗ trợ và kháng cự: Nếu giá tiếp cận MA và sau đó quay đầu lên, MA có thể tạo ra một mức hỗ trợ. Nếu giá tiếp cận MA từ trên xuống và sau đó quay đầu, MA có thể tạo ra một mức kháng cự.
Giảm rủi ro: Đường MA giúp giảm đi biến động của giá trong ngắn hạn, giúp nhà đầu tư nhận biết rõ ràng các xu hướng và giảm đi các tín hiệu giả, quản lý rủi ro tốt hơn.
Xác định vùng mua và bán: Đường MA có thể cung cấp cơ sở để xác định điểm mua và bán. MA ngắn cắt lên trên MA dài hơn có thể là tín hiệu mua và ngược lại.

>> Xem thêm: Các chỉ số chứng khoán thế giới quan trọng mà nhà đầu tư nào cũng nên biết?

Cách sử dụng đường MA trong đầu tư chứng khoán

Sử dụng đường MA để xác định điểm giao dịch

Đường MA giúp nhà đầu tư xác định thời điểm giao dịch. Nếu đường MA ngắn vượt xuống dưới đường dài thì báo hiệu xu hướng giảm và nên bán. Còn đường MA ngắn tăng lên trên đường dài thì báo hiệu xu hướng tăng và nên mua.

Xác định ngưỡng kháng cự và hỗ trợ

Nhà đầu tư có thể xác định ngưỡng hỗ trợ và ngưỡng kháng cự với đường MA. Đường MA thành ngưỡng hỗ trợ khi thị trường xu hướng tăng, ngược lại trở thành ngưỡng kháng cự khi thị trường xu hướng giảm.

Kết hợp đường MA và đường giá

Chu kỳ càng ngắn hạn thì đường MA có tốc độ càng nhanh, càng bám sát thị giá. Có thể sử dụng tín hiệu giao cắt giữa đường MA và đường giá để phân tích xu hướng và ra quyết định.

Nếu đa phần giá đang nằm trên đường MA thì kỳ vọng của nhà đầu tư cao hơn do đó, giá thị trường đang có xu hướng tăng và nên mua vào khi giá điều chỉnh về gần đường MA. Ngược lại, nếu giá nằm dưới đường MA thì giá thị trường đang xu hướng giảm.

Sử dụng MA để giao dịch theo xu hướng thị trường

Nếu thị trường đang trong xu hướng tăng giá thì giá sẽ nằm trên đường MA. Ngược lại, giá sẽ nằm dưới đường MA nếu thị trường đang trong xu hướng giảm giá.

Có thể dùng đường MA để phân tích thị trường.

Có thể dùng đường MA để phân tích thị trường.

Sử dụng MA để so sánh, lựa chọn thị trường

Đường MA càng dốc thì khả năng giao dịch kiếm lời càng nhiều hơn. Nếu đường MA nằm ngang, độ dốc nhỏ thì thị trường có thể yếu, cơ hội chốt lời sẽ nhỏ hơn.

Sử dụng kết hợp MA với các chỉ báo khác

Kết hợp đường MA và Bollinger Band

Bollinger Band được cấu tạo từ đường trung bình động MA và độ lệch chuẩn giá, dùng để so sánh độ bất ổn định và các mức giá liên quan, gồm 03 đường được thiết kế bao quanh giá một cổ phiếu. Khi Bollinger vượt trên đường MA, giá có xu hướng tăng. Khi dải Bollinger giảm xuống dưới đường MA, xuất hiện xu hướng giảm giá, nhà đầu tư có thể xem xét bán để cắt lỗ kịp thời.

Kết hợp đường MA và dãy số Fibonacci

Dãy số Fibonacci là một dãy số vô hạn thể hiện tỷ lệ có xác suất xảy ra cao. Fibonacci được ứng dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự trong chứng khoán. Nhà đầu tư dùng công cụ dãy số Fibonacci để vào lệnh tại các mốc điều chỉnh, sau đó chờ xu hướng hình thành rõ ràng khi đường MA nhanh cắt đường MA chậm.

Kết hợp đường MA và chỉ báo RSI

RSI là chỉ số sức mạnh tương đối, chuyên dùng cho phân tích sản phẩm tài chính. Chỉ số RSI đo lường mức độ thay đổi giá trong khoảng thời gian gần nhất, từ đó các nhà đầu có thể xác định điểm quá mua và quá bán của thị trường. RSI được hiển thị dưới dạng bộ dao động từ 0 đến 100 và là một đồ thị di chuyển giữa 2 điểm cực trị.

Khi RSI cho thấy mức quá mua khi thị trường đang có xu hướng tăng và ngược lại. Kết hợp hai đường MA nhanh, chậm với bộ lọc tín hiệu là chỉ báo RSI để đưa ra các quyết định chính xác hơn.

>> Xem thêm: Các thuật ngữ chứng khoán cơ bản mà nhà đầu tư cần biết

Các chỉ báo quan trọng kết hợp với đường trung bình di động (MA)

Một số chỉ báo hữu ích có thể được sử dụng cùng với đường trung bình động MA là:

RSI: Khi kết hợp với đường MA, bạn có thể tìm điểm cắt của RSI để xác định tình trạng quá mua hoặc quá bán và cân nhắc có nên mua hay bán cổ phiếu.
MACD: Khi kết hợp với MA, nhà đầu tư có thể tìm tín hiệu mua bằng cách xem khi đường MACD chạy lên trên đường MA.
Bollinger Bands: Khi kết hợp với MA, Bollinger Bands có thể xác định khoảng giá dự kiến và điểm cắt để tìm tín hiệu giao dịch.
Stochastic Oscillator: Khi kết hợp với MA, nhà đầu tư có thể sử dụng tín hiệu của Stochastic Oscillator để xác định điểm mua hoặc bán.
Fibonacci Retracement: Là một công cụ quan trọng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự, khi kết hợp với MA, nhà đầu tư có thể xác định các điểm quan trọng trong xu hướng và tình trạng thị trường.

Có thể kết hợp đường MA với nhiều chỉ báo khác để đánh giá thị trường.

Có thể kết hợp đường MA với nhiều chỉ báo khác để đánh giá thị trường.

Các cột mốc quan trọng của đường MA

Một số những cột mốc phổ biến của đường MA là:

MA5: Là giá trị đóng cửa trung bình của 5 phiên gần nhất trong 1 tuần.
MA10: Là đường thể hiện giao động trong 2 tuần tương ứng với 10 ngày giao dịch.
MA15: Là đường thể hiện giao động trong 15 ngày giao dịch gần nhất.
MA50: Là đường thể hiện giá trị trung bình của 50 phiên giao dịch đổ về trước (tương đương 50 ngày).

Ưu điểm, nhược điểm của đường MA

Ưu điểm

Các ưu điểm nổi trội của đường MA là:

Có thể lọc ra các biến động giá ngẫu nhiên.
Có thể dùng như các đường hỗ trợ hoặc đường kháng cự.
Đơn giản, dễ hiểu và dễ sử dụng, có thể sử dụng kết hợp nhiều đường với nhau.

Nhược điểm

Đường MA tồn tại một số nhược điểm như:

Đường MA cần được áp dụng lên nhiều khung thời gian khác nhau cùng lúc để dự báo chính xác hơn.
Thường bỏ qua các biến động phức tạp của thị trường.
Ít phản ứng với các biến động có tính chu kỳ hay mùa vụ.

Những lưu ý khi sử dụng đường MA

Có một số lưu ý quan trọng khi sử dụng đường MA:

Xác định thời gian: MA ngắn sẽ phản ánh biến động ngắn hạn hơn trong khi MA dài hơn n sẽ phản ánh xu hướng dài hạn. Tùy mục tiêu giao dịch mà nhà đầu tư để chọn thời gian phù hợp. Thường xuyên cập nhật đường MA tại nhiều thời điểm.
Xem xét loại MA: Mỗi loại đường MA có những ưu và nhược điểm riêng. Nhà đầu tư nên xem xét để chọn loại MA phù hợp với sản phẩm và mục tiêu của mình.
Xác định xu hướng: Xu hướng thị trường có thể được xác định bằng đường MA. Tuy nhiên, MA là một chỉ báo chậm và có thể muộn trong việc xác định sự thay đổi.
Sử dụng kết hợp với các chỉ báo khác: Để đánh giá thị trường toàn diện hơn, nên kết hợp đường MA với một số chỉ số khác. Không nên chỉ dựa vào MA mà bỏ qua các chỉ báo khác.
Quản lý rủi ro: Luôn cẩn thận khi giao dịch và sử dụng các quy tắc quản lý rủi ro để bảo vệ vốn của bản thân.
Kiểm tra dữ liệu lịch sử: Hãy kiểm tra dữ liệu lịch sử để đảm bảo hiểu rõ rủi ro và nâng cao khả năng dự đoán của bạn.
Chú ý đến sự giao cắt và phá vỡ: Việc đường MA giao cắt hay phá vỡ qua các mức hỗ trợ, kháng cự có thể là tín hiệu quan trọng.
Thận trọng với thị trường bám sát: MA có thể tạo ra nhiều tín hiệu giả và không có xu hướng rõ ràng trong thị trường này. Cần hết sức cẩn trọng hoặc tránh thị trường này.

Khi sử dụng đường MA cần lưu ý một số đặc điểm.