Bollinger Bands là gì?
Bollinger Bands là một chỉ báo phân tích kỹ thuật được dựa trên 3 đường chính là đường SMA 20 ở giữa và hai dải trên dưới với độ lệch chuẩn là tích của 2 với độ lệch chuẩn 20 ngày so với đường trung bình SMA 20. Bollinger Bands là một công cụ phân tích kỹ thuật quan trọng và được sử dụng rộng rãi bởi các nhà đầu tư để xác định xu hướng và biến động của giá cổ phiếu. Được phát triển bởi John Bollinger vào những năm 1980.
Bollinger Bands là công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng để đo lường sự biến động của giá cổ phiếu
Thông số của dải Bollinger Band
Bollinger Bands là một công cụ phân tích kỹ thuật gồm ba thành phần chính:
- Dải trên (Upper Band): Đây là vùng giá cao nhất mà nến giá đã đạt được trong thời gian gần đây. Nó cũng có thể được coi là mức độ kháng cự của giá.
- Dải dưới (Lower Band): Đây là vùng giá thấp nhất mà nến giá đã đạt được trong thời gian gần đây. Dải dưới thường được coi là vùng hỗ trợ cho giá.
- Đường trung bình động SMA 20 (Middle Band): Đây là đường trung bình của giá đóng cửa của 20 phiên gần nhất. SMA 20 có thể đóng vai trò là mức độ kháng cự nếu giá nằm dưới nó và là mức hỗ trợ nếu giá nằm trên nó. Đường này biểu thị sự biến động của giá trong ngắn hạn.
>> Xem thêm: Cơ chế thị trường là gì? Ưu điểm, nhược điểm, ví dụ chi tiết
Bollinger Band gồm 3 thành phần chính: dải trên, dải dưới và đường trung bình động
Công thức tính Bollinger bands chi tiết
Để tính toán Bollinger Bands, ta sử dụng độ lệch chuẩn (standard deviation) của giá so với đường SMA 20 ngày. Dưới đây là công thức chi tiết để tính toán:
Dải trên (Upper Band) = SMA20 ngày + (Độ lệch chuẩn của giá 20 ngày x 2)
Dải giữa = SMA20
Dải dưới (Lower Band) = SMA20 - (Độ lệch chuẩn giá 20 ngày x 2)
Độ lệch chuẩn là một công cụ thống kê mức độ phân tán của dữ liệu so với giá trị trung bình. Để tính độ lệch chuẩn, ta cần tính phương sai trước đó:
σ² = (∑(χ - SMA)²) / N
Sau đó, độ lệch chuẩn được tính bằng căn bậc hai của phương sai:
σ = √ ((∑(χ - SMA)²) / N)
Trong đó
- Đường trung bình động (SMA 20 ngày) là giá trung bình của cổ phiếu trong 20 ngày gần nhất.
- χ là giá cổ phiếu tại mỗi ngày.
- SMA là đường trung bình động (SMA 20 ngày).
- N là số ngày quan sát (trong trường hợp này là 20 ngày).
>> Xem thêm: Cập nhật phí giao dịch của các công ty chứng khoán trong năm 2024
Chi tiết về công thức tính Bollinger bands
Ý nghĩa của đường Bollinger bands chứng khoán
Dải Bollinger bands thu hẹp
Khi dải Bollinger Bands (bao gồm dải trên, dải dưới và đường SMA) thu hẹp lại, cho thấy sự biến động của giá cổ phiếu đang giảm. Đây là dấu hiệu cho thấy sự ít biến động và thường dự báo một giai đoạn biến động mạnh trong tương lai. Tuy nhiên, việc này không cung cấp tín hiệu rõ ràng về hướng giá sắp tới.
Dải Bollinger bands bứt phá
Khoảng 90% thời gian, giá cổ phiếu di chuyển trong khoảng giữa hai dải Bollinger Bands. Khi giá vượt qua một trong hai dải này, đây được coi là một sự kiện lớn. Tuy nhiên, sự bứt phá này không chỉ ra được hướng di chuyển của giá trong tương lai. Việc giá vượt qua dải không phải lúc nào cũng là tín hiệu để mua vào hoặc bán ra và đây là điểm mà nhiều nhà đầu tư thường nhầm lẫn.
>> Xem thêm: Bullish là gì? 8 chiến lược đầu tư hiệu quả khi thị trường Bullish
Bollinger Bands được sử dụng để đo lường sự biến động của thị trường
Ưu và nhược điểm của chỉ báo Bollinger Bands
Ưu điểm của Bollinger Bands
- Sử dụng các tham số đơn giản như đường trung bình động và độ lệch chuẩn.
- Đưa ra những tín hiệu rõ ràng trong các giai đoạn thị trường mạnh mẽ.
- Bollinger Bands thường cho thấy rõ các điểm mua vào và bán ra dựa trên sự siết chặt hoặc bứt phá của dải.
>> Xem thêm: Đường MA là gì? Cách sử dụng đường MA trong đầu tư chứng khoán
Nhược điểm của Bollinger Bands
- Thường có thời gian đáp ứng chậm trong việc xác định các điểm vào và ra khỏi thị trường.
- Cần kết hợp với các phương pháp phân tích khác để đưa ra quyết định giao dịch tối ưu.
- Trong một số trường hợp, giá có thể tiếp cận hoặc chạm vào đường trên hoặc đường dưới của Bollinger Bands mà không có sự đảo chiều xu hướng thực sự, dẫn đến các tín hiệu mua và bán không chính xác.
- Trên thị trường tích lũy hoặc không ổn định, Bollinger Bands có thể tạo ra các tín hiệu mua và bán liên tục, làm cho nhà đầu tư dễ bị mất lòng tin và quản lý giao dịch khó khăn hơn.
- Lựa chọn độ lệch chuẩn không chính xác có thể làm giảm độ tin cậy của tín hiệu Bollinger Bands, dẫn đến quyết định giao dịch không chính xác.
- Trong thị trường ít biến động, dải Bollinger Bands có thể thu hẹp quá mức và không cung cấp thông tin hữu ích về xu hướng và biến động giá.
>> Xem thêm: 11 điều nhà đầu tư cần biết khi phân tích kỹ thuật chứng khoán
Bollinger Bands cũng có khá nhiều nhược điểm
Cách dùng Bollinger bands hiệu quả khi giao dịch
Chiến lược Nút thắt cổ chai
Chiến lược Nút thắt cổ chai (Bollinger Band Squeeze) dựa trên việc đánh giá khi dải Bollinger Bands co lại và đi ngang trên biểu đồ, tạo ra một vùng tích lũy hẹp. Khi áp dụng:
- Mua khi giá vượt qua vùng tích lũy hẹp và đường dải trên của Bollinger Bands.
- Bán khi giá phá vỡ vùng tích lũy và đi xuống dải dưới của Bollinger Bands.
>> Xem thêm: Hướng dẫn cách đặt lệnh chứng khoán đơn giản cho người mới bắt đầu
Chiến lược Nút thắt cổ chai phù hợp khi thị trường đang tích lũy và sẵn sàng cho biến động mạnh
Chiến lược mua thấp - bán cao
Chiến lược mua thấp - bán cao sử dụng Bollinger Bands:
- Bán khi giá chạm vào dải trên của Bollinger Bands: Đặt lệnh bán khoảng 80% cổ phiếu khi giá tăng và chạm dải trên.
- Mua khi giá chạm vào dải dưới của Bollinger Bands: Đặt lệnh mua với tỷ lệ thăm dò 10-15% khi giá chạm dải dưới.
>> Xem thêm: Phân tích cơ bản là gì? Các phương pháp phân tích cơ bản phổ biến
Mua giá thấp bán giá cao sử dụng Bollinger Bands là công cụ hữu ích giúp nhà đầu tư theo đuổi mục tiêu
Giao dịch tại điểm breakout kênh giá
Giao dịch tại điểm breakout sau chuỗi Bollinger Bands đi ngang kéo dài là chiến lược dựa trên việc chờ đợi khi giá vượt qua các đường cận trên hoặc dưới của dải Bollinger Bands sau một thời gian dài đi ngang. Đây là thời điểm thích hợp để mở hoặc đóng các vị thế giao dịch. Khi giá phá vỡ dải Bollinger Bands, đặc biệt là sau một phiên breakout, có thể cho thấy xu hướng giá đã thay đổi và đang diễn biến mạnh mẽ theo hướng đột phá.
>> Xem thêm: Mô hình nến tiếp diễn là gì? Các mô hình nến tiếp diễn phổ biến
Kết hợp Bollinger Band và MACD
Bollinger Bands và mô hình 2 đáy/đỉnh
John Bollinger nói rằng Bollinger Bands có thể nhận dạng các mô hình như mô hình 2 đáy (W), mô hình hai đỉnh (M), động lượng và sự thay đổi của thị trường.
Kết hợp Bollinger Band và RSI
Kết hợp Bollinger Bands với RSI là một chiến lược lý tưởng cho giao dịch. Đây là một chiến lược hiệu quả khi thị trường không có sự biến động lớn và xu hướng giá rõ ràng. Chiến lược này giúp nhà đầu tư biết thị trường đang ở trong vùng quá mua hay quá bán, từ đó xác định và tính toán các điểm vào và ra lệnh hợp lý.
>> Xem thêm: Stop loss là gì? Hướng dẫn cách đặt lệnh stop loss chi tiết, hiệu quả
Bollinger Band và mô hình đảo chiều
Kết hợp Bollinger Bands với các mô hình đảo chiều như Dark Cloud Cover và Hammer là chiến lược giao dịch hiệu quả. Dark Cloud Cover xuất hiện khi nến tăng đỉnh và nến giảm với khối lượng cao, đóng cửa thấp hơn mở cửa nến trước. Khi nến giá chạm dải dưới của Bollinger Bands, đây là tín hiệu bán tiềm năng. Mô hình Hammer xuất hiện vào cuối chu kỳ giảm, nến có mức giá thấp nhất và kết thúc mạnh mẽ với lực cầu. Khi nến giá chạm dải dưới Bollinger Bands và xuất hiện nến Hammer, đây là điểm mua có lợi.
| Mô hình | Mô tả | Cách áp dụng |
| Dark Cloud Cover | Gồm 2 cây nến: - Nến 1 là nến tăng tạo đỉnh. - Nến 2 là nến giảm, giá mở cửa cao hơn hoặc bằng giá đóng cửa của nến 1, giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa của nến 1. - Khối lượng giao dịch cao ở nến 2. | Tín hiệu bán: - Khi xuất hiện mô hình này và nến giá chạm dải trên của Bollinger Bands, đây là tín hiệu bán tiềm năng. - Nhà đầu tư có thể đặt lệnh bán vì khả năng giá giảm cao khi xuất hiện mô hình đảo chiều này. |
| Hammer | Gồm 2 cây nến: - Nến 1 là nến giảm mạnh với mức giá thấp nhất trong ngày. - Nến 2 là nến giảm trong phiên nhưng cuối phiên có lực cầu mạnh đẩy giá đóng cửa lên cao hơn. - Khối lượng giao dịch cao vào cuối phiên của nến 2. | Tín hiệu mua: - Khi xuất hiện mô hình này và nến giá chạm dải dưới của Bollinger Bands, đây là điểm mua hợp lý. - Mô hình này thường xuất hiện vào cuối chu kỳ giảm, cho thấy sự đảo chiều tăng. Nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua với kỳ vọng giá sẽ tăng. |
>> Xem thêm: Mô hình nến đảo chiều là gì? 15 mô hình nến đảo chiều tăng, giảm
Kết hợp Bollinger Bands với các mô hình đảo chiều là cách dùng hiệu quả
Một số câu hỏi thường gặp
Giá thoát ra ngoài biên trên Bollinger Band là gì?
Giá thoát ra ngoài biên trên Bollinger Band là mức giá mà được xác định bằng việc tính toán từ dải trung bình và độ lệch chuẩn và thường biểu thị mức giá cao, khi vượt qua biên trên này, có thể cho thấy sự tăng giá mạnh của tài sản.
Bollinger Band được sử dụng để làm gì?
Bollinger Bands là một chỉ báo phân tích kỹ thuật được phát triển để đo lường sự biến động của thị trường, giúp xác định mức độ mua quá mức hoặc bán quá mức của một cổ phiếu.
Bollinger Band có thể áp dụng cho thị trường nào?
Bollinger Band có thể được áp dụng cho nhiều loại thị trường khác nhau như thị trường chứng khoán, ngoại hối, hàng hóa, ...
>> Xem thêm: Nến búa ngược (Inverted Hammer) là gì? 10 điều trader cần biết
Bollinger Bands là một công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ giúp nhà đầu tư nhận diện xu hướng và độ biến động của thị trường. Hy vọng qua bài viết của Tikop, bạn hiểu rõ cấu trúc và cách sử dụng Bollinger Bands, tối ưu hóa chiến lược giao dịch, từ đó nâng cao hiệu quả đầu tư. Theo dõi ngay kiến thức chứng khoán để cập nhật nhiều bài học thú vị.
Tải ứng dụng 
