Backtesting là gì? Lợi ích và rủi ro khi thực hiện Backtesting

Backtesting là gì?

Backtesting là một phương pháp dùng để kiểm tra hiệu quả của một chiến lược hoặc mô hình giao dịch. Cách thức hoạt động của backtesting là áp dụng chiến lược đó lên dữ liệu thị trường trong quá khứ.

Nguyên tắc chính của backtesting là nếu một chiến lược đã mang lại kết quả tốt trong quá khứ, có khả năng nó cũng sẽ hoạt động hiệu quả trong điều kiện thị trường hiện tại và tương lai. Bằng cách thử nghiệm các kế hoạch giao dịch trên những dữ liệu lịch sử có đặc điểm tương tự với giá cả, quy định và điều kiện thị trường hiện tại, nhà đầu tư có thể đánh giá hiệu suất của chiến lược trước khi quyết định giao dịch thực tế.

Backtesting chủ yếu được ứng dụng trong đầu tư chứng khoán, ngoại hối (Forex), hợp đồng tương lai, tiền mã hóa (crypto) và quản lý danh mục đầu tư nhằm tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. 

Backtesting là chiến lược giúp các nhà đầu tư tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro hiệu quả

Lợi ích và rủi ro khi Backtesting

Lợi ích

• Backtesting giúp nhà đầu tư đánh giá các chiến lược giao dịch dựa trên các chỉ số quan trọng như lợi nhuận trung bình, tỷ lệ thắng, drawdown (mức giảm tối đa từ đỉnh xuống đáy), và Sharpe ratio, v.vv.. Từ đó giúp tối ưu hóa lợi nhuận, giảm thiểu rủi ro khi giao dịch.
• Backtesting giúp bạn tìm ra các tham số tối ưu cho chiến lược của mình như độ dài của đường MA, các mức dừng lỗ,  take-profit, v.vv..
• Quy trình kiểm tra – tối ưu – kiểm tra lại giúp bạn phát hiện ra vấn đề tiềm ẩn trong các chiến lược trước khi áp dụng vào thực tế.

Rủi ro

Bên cạnh những lợi ích trên thì Backtesting cũng tiềm ẩn những rủi ro nhất định. Cụ thể:

• Dữ liệu trong quá khứ không nhất thiết phản ánh chính xác hành vi thị trường trong tương lai, đặc biệt ở các giai đoạn thị trường biến động mạnh. Vì thế, lúc này, mức độ chính xác của Backtesting sẽ bị ảnh hưởng.
• Nếu dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác thì kết quả backtesting sẽ thiếu tính toàn diện, không phản ánh được chính xác về điều kiện của thị trường.
• Có thể bị cám dỗ tối ưu hóa mô hình để nó phù hợp nhất với dữ liệu lịch sử, mà không tính đến khả năng điều kiện thị trường trong tương lai sẽ thay đổi.
• Dữ liệu trong quá khứ có thể bị sai lệch do những sự kiện thị trường bất lợi hoặc tâm lý thị trường tích cực một cách bất thường.

>>> Xem thêm: Break out là gì? Cách nhận biết break out trong chứng khoán đơn giản

Lợi ích và rủi ro khi Backtesting

So sánh Backtesting và Scenario Analysis

Dưới đây là bảng so sánh chi tiết về phương pháp Backtesting và Scenario Analysis để bạn tham khảo:

Giải thích thêm:

• Backtesting tập trung vào việc chứng minh rằng một chiến lược đã hoạt động tốt trong quá khứ, trong khi Scenario Analysis giúp dự đoán và đánh giá hiệu suất của chiến lược trong các tình huống giả thuyết, không nhất thiết dựa trên dữ liệu quá khứ.
• Backtesting có thể cung cấp cái nhìn thực tế về hiệu suất, trong khi Scenario Analysis giúp người dùng chuẩn bị cho những biến động bất ngờ trong tương lai.

Quy trình triển khai Backtesting

Backtesting là quy trình kiểm tra chiến lược giao dịch hay đầu tư bằng cách sử dụng dữ liệu lịch sử, giúp bạn xác định xem chiến lược của mình có khả thi không dựa trên hiệu suất quá khứ. Dưới đây là các bước cơ bản để triển khai Backtesting:

Bước 1: Xác định chiến lược: Quyết định các quy tắc giao dịch, bao gồm tín hiệu mua/bán, mức cắt lỗ, mục tiêu lợi nhuận,...

Bước 2: Thu thập dữ liệu: Tìm kiếm và thu thập dữ liệu lịch sử liên quan đến các cổ phiếu, chỉ số, hoặc công cụ tài chính mà bạn muốn thử nghiệm.

Bước 3: Lập trình chiến lược: Sử dụng ngôn ngữ lập trình như Python hoặc các phần mềm chuyên dụng (như MetaTrader, TradingView) để lập trình chiến lược của bạn. Chi tiết: 

• MetaTrader (MT4/MT5): MetaTrader là nền tảng giao dịch phổ biến với công cụ Strategy Tester giúp người dùng backtest các chiến lược giao dịch tự động (Expert Advisors - EAs).
• TradingView: Cho phép người dùng backtest các chiến lược giao dịch với công cụ Pine Script.
• Amibroker: Amibroker là phần mềm chuyên dụng trong việc phân tích và backtest các chiến lược giao dịch. Amibroker có công cụ Backtest Engine mạnh mẽ giúp mô phỏng các chiến lược giao dịch trong quá khứ.

Bước 4: Chạy Backtest: Áp dụng chiến lược của bạn lên dữ liệu lịch sử và ghi nhận kết quả. Chú ý đến các chỉ số quan trọng như lợi nhuận, tỷ lệ thắng/thua, mức drawdown,...

Bước 5: Đánh giá kết quả: So sánh kết quả Backtesting với mục tiêu ban đầu của bạn. Điều chỉnh chiến lược nếu cần thiết.

Bước 6: Quản lý rủi ro: Đánh giá và tối ưu hóa các yếu tố quản lý rủi ro trong chiến lược của bạn.

Quy trình triển khai Backtesting

Hướng dẫn cách Backtesting trên MetaTrader 4 (MT4)

MT4 có một công cụ backtesting gọi là "Strategy Tester", giúp bạn kiểm tra các chương trình giao dịch tự động (gọi là Expert Advisors - EA) một cách hiệu quả. Dưới đây là cách thực hiện Backtesting trên MT4 để bạn tham khảo:

• Bước 1: Chọn và tải EA (Expert Advisors) mà bạn muốn kiểm tra.
• Bước 2: Mở công cụ Strategy Tester từ tab "View" trên terminal MT4.
• Bước 3: Nhập các tham số thử nghiệm và chọn khoảng thời gian dữ liệu lịch sử.
• Bước 4: Chạy thử nghiệm và phân tích kết quả thu được.
• Bước 5: Tối ưu hóa chiến lược bằng cách thử nghiệm các thông số khác nhau (ví dụ: lệnh stop loss, lệnh giới hạn - lệnh LO).

Hướng dẫn cách Backtesting trên MetaTrader 4 (MT4)

Trên đây là toàn bộ về backtesting để bạn tham khảo, hy vọng những chia sẻ trên sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình đầu tư của mình. Ngoài ra, đừng quên truy cập Tikop.vn để cập nhật kiến thức đầu tư chứng khoán mới nhất mỗi ngày nhé!