ATR là gì? Cách sử dụng chỉ báo ATR hiệu quả trong đầu tư hiện nay

Chỉ báo ATR không cung cấp tín hiệu trực tiếp về xu hướng giá, mà thay vào đó, nó cung cấp thông tin về mức độ biến động của giá. Các nhà giao dịch sử dụng giá trị của ATR để đánh giá mức độ rủi ro và xác định các điểm giao dịch phù hợp.

Khi giá trị của ATR tăng, điều này thường diễn ra trong các thị trường biến động mạnh, và có khả năng cao hơn về thay đổi xu hướng. Những biến động lớn trong giá thường làm tăng giá trị của ATR, và những biến động này có thể chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn. Trong trường hợp này, các nhà giao dịch có thể sẵn sàng cho các biến động lớn hơn và chuẩn bị cho các kịch bản thay đổi xu hướng.

Ngược lại, khi giá trị của ATR giảm, điều này thường diễn ra trong thị trường ít biến động. Khi ATR duy trì ở mức thấp trong một khoảng thời gian dài, điều này có thể cho thấy sự mất động lực trong xu hướng hiện tại hoặc dấu hiệu của sự hình thành một khu vực hợp nhất.

ATR là một công cụ quan trọng để đo lường mức độ biến động của giá, giúp nhà giao dịch hiểu được bản chất của thị trường và đưa ra các quyết định giao dịch thông minh.

>>> Xem thêm: VN Diamond là gì? Có nên đầu tư vào quỹ ETF VN Diamond không?

Chỉ báo ATR không cung cấp tín hiệu trực tiếp về xu hướng giá

Ưu điểm, nhược điểm của chỉ báo ATR 

Ưu điểm

Nhược điểm

Chỉ báo ATR là một công cụ tương đối và không thể chắc chắn về việc dự đoán xu hướng đảo chiều. ATR chủ yếu tập trung vào đo lường mức độ biến động của giá và không cung cấp thông tin về hướng giá di chuyển.

Một trong những thách thức khi sử dụng ATR là khả năng dẫn đến các tín hiệu lẫn lộn, đặc biệt là khi thị trường đang trải qua các điểm xoay hoặc các điểm ngoặt trong xu hướng. Ví dụ, sau một chuyển động lớn ngược lại xu hướng chính, ATR có thể tăng đột ngột, khiến một số nhà giao dịch nhầm lẫn rằng ATR đang xác nhận xu hướng cũ, trong khi thực tế không phải như vậy.

Do đó, việc sử dụng ATR đòi hỏi sự cân nhắc và phân tích kỹ lưỡng từ phía người giao dịch. Nó cần phải được kết hợp với các công cụ và phương pháp phân tích khác để đưa ra quyết định giao dịch chính xác và đáng tin cậy.

>>> Xem thêm: Gross Margin là gì? Ý nghĩa, cách tính biên lợi nhuận gộp chi tiết

ATR có khả năng sử dụng trên nhiều khung thời gian khác nhau

Công thức tính chỉ báo ATR nhanh chóng

Để tính giá trị ATR ta sẽ thực hiện trình tự theo 03 bước sau:

Bước 1: Tính khoảng dao động thực tế (true range) bằng cách sử dụng hàm Max trả về giá trị lớn nhất của vùng dữ liệu gồm chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất tại thời điểm đó, giá trị tuyệt đối của chênh lệch giữa giá cao nhất và giá đóng cửa trước đó và giá trị tuyệt đối của chênh lệch giữa giá thấp nhất và giá đóng cửa trước đó.

Trong đó:

• H là giá cao nhất;
• L là giá thấp nhất;
• CP là giá đóng cửa.

Bước 2: tính ATR đầu tiên, lưu ý đầu tiên là ta mặc định chu kỳ hoạt động của chỉ báo ATR là 14 phiên (có thể theo ngày, hàng tuần hàng tháng tuỳ thuộc).

"TRi" sẽ là giá trị lớn nhất trong khoảng dao động thực tế.

Bước 3: sau khi tính được ATR đầu tiên, ta sẽ suy ra được ATR:

Trên thực tế, nhà đầu tư không cần thiết phải tính bằng tay công thức ATR, mà trên các nền tảng giao dịch đã tích hợp sẵn kết quả của ATR, chỉ cần cài đặt vào là sử dụng được.

Cách cài đặt chỉ báo ATR trên MT4

Cài đặt chỉ báo ATR trên phần mềm MT4 khá đơn giản và dễ thực hiện, chỉ cần làm theo các bước sau:

Bước 1: Mở phần mềm MT4 và đăng nhập tài khoản.

Bước 2: Trên thanh công cụ nằm ngang, chọn "Insert" >> "Indicator" >> "Oscillators" >> "Average True Range".

Bước 3: Cài đặt thông số trong hộp thoại "Average True Range Properties".

• Period: Chu kỳ mặc định là 14, tuy nhiên bạn có thể điều chỉnh tùy theo chiến lược và khung thời gian phân tích của mình.
• Style: Tại đây, bạn có thể thay đổi màu sắc và độ dày mỏng của đường ATR trên biểu đồ giá.
• Levels: Mục này có thể để mặc định.
• Visualization: Mục này cũng có thể để mặc định.

Bước 4: Nhấn "OK" để hoàn tất cài đặt. Chỉ báo ATR sẽ được hiển thị trên biểu đồ giá.

Hướng dẫn cách cài đặt chỉ báo ATR trên MT4

Cách sử dụng chỉ báo ATR hiệu quả 

Xác định các mức dừng lỗ (Stop Loss)

• Mức dừng lỗ là lệnh tự động bán ra tài sản khi giá giảm đến mức nhất định, nhằm hạn chế thua lỗ.
• ATR có thể giúp bạn đặt mức dừng lỗ hiệu quả hơn bằng cách:
  • Xác định mức độ biến động bình quân của thị trường: Giá trị ATR càng cao, thị trường càng biến động mạnh và ngược lại.
  • Đặt mức dừng lỗ cách giá hiện tại một khoảng ATR nhất định: Ví dụ, bạn có thể đặt mức dừng lỗ cách giá hiện tại 1 ATR, 2 ATR hoặc nhiều hơn tùy thuộc vào mức độ rủi ro bạn có thể chấp nhận.

Xác định các giai đoạn thị trường đi ngang

• Thị trường đi ngang là giai đoạn giá không có xu hướng tăng hay giảm rõ ràng.
• ATR có thể giúp bạn xác định các giai đoạn thị trường đi ngang bằng cách:
  • Quan sát giá trị ATR: Khi giá trị ATR giảm, nó có thể báo hiệu rằng thị trường đang đi ngang.
  • So sánh giá trị ATR với các giai đoạn trước: Nếu giá trị ATR hiện tại thấp hơn đáng kể so với các giai đoạn trước, nó có thể là dấu hiệu cho thấy thị trường đang đi ngang.

Xác định sự kết thúc của một xu hướng

• Xu hướng thị trường là sự di chuyển của giá theo một hướng nhất định (tăng hoặc giảm) trong một khoảng thời gian nhất định.
• ATR có thể giúp bạn xác định sự kết thúc của một xu hướng bằng cách:
  • Quan sát sự thay đổi của giá trị ATR: Khi giá trị ATR tăng đột ngột, nó có thể báo hiệu rằng xu hướng hiện tại sắp kết thúc và một xu hướng mới có thể bắt đầu.
  • Phân tích sự phân kỳ giữa giá và ATR: Khi giá di chuyển theo một hướng nhưng ATR di chuyển theo hướng ngược lại, nó có thể là dấu hiệu cho thấy xu hướng hiện tại đang suy yếu và có thể đảo chiều.

>>> Xem thêm: Tỷ suất lợi nhuận là gì? Cách tính tỷ suất lợi nhuận chi tiết

Xác định các giai đoạn thị trường đi ngang

Những lưu ý khi sử dụng ATR trong đầu tư

Việc kết hợp nhiều công cụ và chỉ báo khác nhau là quan trọng khi xác định các điểm vào và thoát lệnh chính xác trong giao dịch. Công thức tính số phút tối thiểu để giá đạt được mục tiêu lợi nhuận dựa trên chỉ báo ATR có thể giúp nhà giao dịch định lượng thời gian cần thiết để đạt được mục tiêu lợi nhuận.

Việc sử dụng các con số khác nhau cho số phiên giao dịch trong chỉ báo ATR, như 14 cho mức độ tiêu chuẩn hoặc các con số khác phù hợp với biến động ngắn hạn hoặc dài hạn, cũng như kết hợp với các chỉ báo khác như ADX hay ADXR, giúp tạo ra một hệ thống giao dịch toàn diện và chính xác hơn.

Cần xác định các điểm vào và thoát lệnh chính xác trong giao dịch

Những câu hỏi thường gặp

ATR indicator là gì?

ATR (Average True Range) là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng để đo lường mức độ biến động giá của tài sản trong một khung thời gian nhất định. Nó tính toán giá trị trung bình của sự biến động thực sự của một tài sản dựa trên các biến động giá hàng ngày.

ATR là từ viết tắt của từ gì?

ATR là viết tắt của Average True Range, nghĩa là phạm vi thực trung bình.

Chỉ báo ATR được sử dụng để làm gì?

Chỉ báo ATR được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau trong giao dịch, bao gồm:

• Đo lường mức độ biến động của thị trường: ATR cung cấp cho nhà đầu tư thước đo khách quan về mức độ biến động của giá trong một thị trường cụ thể.
• Xác định điểm đảo chiều xu hướng: Khi ATR tăng, nó có thể báo hiệu rằng xu hướng hiện tại sắp kết thúc và một xu hướng mới có thể bắt đầu. Ngược lại, khi ATR giảm, nó có thể cho thấy xu hướng hiện tại đang mạnh lên.
• Thiết lập mức dừng lỗ: ATR có thể được sử dụng để đặt mức dừng lỗ hiệu quả hơn, đây là các lệnh tự động bán ra một tài sản khi giá giảm đến một mức nhất định.
• Xác định mục tiêu lợi nhuận: ATR cũng có thể được sử dụng để xác định mục tiêu lợi nhuận tiềm năng dựa trên mức độ biến động giá.

>>> Xem thêm: APY và APR là gì? Cách xác định lợi nhuận, phân biệt APY và APR

Chỉ báo ATR hoạt động như thế nào?

Chỉ báo ATR (Average True Range) đo lường mức độ biến động giá của tài sản trong một khung thời gian nhất định bằng cách tính toán giá trị trung bình của True Range (TR).

Hy vọng bài viết trên đã cung cấp cho bạn đọc một số vấn đề ngắn gọn, trọng tâm về Chỉ báo ATR. Cùng đón đọc những bài viết về kiến thức tài chính của Tikop qua những lần sau nhé!