Chỉ báo CCI là gì? Vai trò của chỉ báo CCI trong chứng khoán

Chỉ báo CCI là gì?

Chỉ báo CCI là viết tắt của Commodity Channel Index, nghĩa là chỉ số kênh hàng hoá. Donald Lambert đã phát triển chỉ báo này vào năm 1980 để sử dụng cho thị trường hàng hoá, tuy nhiên, CCI đã được ứng dụng vào thị trường forex, tiền điện tử và chứng khoán.

Trong chứng khoán, chỉ báo CCI sử dụng trung bình của các mức giá hiện tại và quá khứ để đo lường biến động giá trên thị trường. Từ đó, CCI giúp xác định các vùng quá bán, quá mua và xu hướng đang diễn ra trên thị trường để đánh giá sức mạnh xu hướng và tìm điểm vào lệnh, thoát lệnh hiệu quả.

CCI (Commodity Channel Index) - chỉ số kênh hàng hoá

Công thức tính CCI

Chỉ báo CCI là một đường trung bình động luôn dao động quanh đường 0 và có giá trị từ -100 đến +100, với công thức tính được trình bày như sau: 

Công thức tính chỉ báo CCI

Trong đó: 

• AP (Average price) là mức giá trung bình, được tính bằng trung bình cộng của 3 mức giá trong một phiên giao dịch theo công thức:

• MA (Moving Average) là đường trung bình động, được tính bằng trung bình của giá đóng cửa trong n phiên giao dịch chứng khoán.

• MD (Moving Deviation) là độ lệch chuẩn tuyệt đối của MA, được tính bằng cách như sau:

• 0.015 là hằng số, với mục đích điều chỉnh hoặc làm mịn các giá trị của CCI, để giá trị của chỉ báo này nằm đúng trong khoảng -100 đến +100.

>> Đọc thêm: Phương pháp VSA là gì? Cách giao dịch VSA hiệu quả trong chứng khoán

Ý nghĩa của chỉ số CCI

Chỉ báo CCI mang lại cho nhà đầu tư nhiều thông tin quan trọng về xu hướng tăng giảm giá trên thị trường để tìm kiếm cơ hội giao dịch hợp lý, có lợi cho họ, cụ thể: 

Xác định vùng quá bán, quá mua

• CCI vượt +100 theo chiều hướng lên cho thấy thị trường đang nằm trong vùng quá bán và một đợt giảm điều chỉnh sắp xảy ra.
• CCI vượt -100 theo chiều hướng xuống cho thấy thị trường đang quá mua và khả năng sắp có đợt điều chỉnh tăng.

CCI giúp xác định vùng quá bán, quá mua

Xác định xu hướng thị trường

• CCI chạy từ 0 đến +100: Thị trường đang trong xu hướng tăng và đà tăng giá khá mạnh.
• CCI chạy từ 0 đến -100: Thị trường đang trong xu hướng giảm và đà giảm vẫn mạnh.

Xác định đảo chiều dựa vào phân kỳ

• Giá tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, CCI tạo đỉnh cao thấp hơn đỉnh trước là dấu hiệu phân kỳ, báo hiệu thị trường sắp đảo chiều từ tăng sang giảm. 
• Giá tạo đáy sau thấp hơn đáy trước, CCI tạo đáy sau cao hơn đáy trước là dấu hiệu hội tụ, báo hiệu thị trường sắp đảo chiều từ giảm sang tăng. 

CCI giúp xác định đảo chiều dựa vào phân kỳ và phân kỳ âm (hội tụ)

Vai trò của chỉ báo CCI trong chứng khoán

Dự đoán xu hướng thị trường

Chỉ báo CCI được sử dụng để dự đoán xu hướng thị trường:

• Chỉ báo dao động từ 0 đến 100: Xác định xu hướng tăng và mức tăng giá mạnh của thị trường.
• Chỉ báo dao động từ 0 đến -100: Xác định xu hướng giảm và đà giảm giá mạnh của thị trường.

>> Đọc thêm: Mệnh giá cổ phiếu là gì? Phân biệt thị giá và mệnh giá chi tiết

Phát hiện tính phân kỳ

Dấu hiệu phân kỳ của CCI là nến giá và đường chuyển động của CCI đi ngược chiều nhau, đây được xem là điểm đảo chiều được nhiều nhà đầu tư chờ đợi. 

• Phân kỳ tăng giá: Lúc này nến giá đang có xu hướng giảm nhưng chỉ báo có chiều hướng đi lên, cho thấy xu hướng có khả năng cao đảo chiều từ giảm giá sang tăng giá. Đây là vùng giá mà nhà đầu tư nên cân nhắc đặt mua.
• Phân kỳ giảm giá: Lúc này nến giá đang có xu hướng tăng nhưng chỉ báo có xu hướng đi xuống, cho thấy sức mạnh của thị trường đã giảm và khả năng cao sẽ đảo chiều từ tăng giá sang giảm giá. Đây là vùng giá mà nhà đầu tư nên cân nhắc đặt lệnh bán.

Phát hiện tính phân kỳ khi dùng chỉ báo CCI

>> Đọc thêm: Nến rút chân là gì? Lưu ý khi sử dụng nến rút chân trong chứng khoán

Xác định mức quá mua hoặc quá bán

Chỉ báo CCI chạy từ -100 đến 100 nên vùng quá mua và vùng quá bán nằm ở ngoài đoạn giá trị này. Cụ thể, khi CCI > 100 thì thị trường đang ở vùng quá mua, nến giá có thể sẽ điều chỉnh giảm và ngược lại, khi CCI < -100 thì thị trường đang ở vùng quá bán, nến giá có thể xuất hiện điểm đảo chiều tăng giá.

Xác định vùng quá mua, quá bán bằng CCI

?>> Đọc thêm: Nến pin bar là gì? Hướng dẫn cách giao dịch với nến pin bar hiệu quả

Giao dịch kết hợp với các chỉ báo khác

Như đa số các chỉ báo kỹ thuật khác, chỉ báo CCI cũng cần được sử dụng cùng với các hình thức phân tích kỹ thuật khác như MACD và RSI để dự đoán tốt hơn về tín hiệu bán và tín hiệu mua.

Tín hiệu mua

• Đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu cho thấy xu hướng tăng.
• Chỉ số RSI tăng lên trên mức quá bán (dưới 30) báo hiệu khả năng đảo chiều tăng giá.
• CCI đã tăng lên trên mức quá bán (dưới -100) cho thấy khả năng đảo chiều tăng giá.

Tín hiệu mua khi kết hợp đọc CCI với các chỉ báo khác

Tín hiệu bán

• Đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu cho thấy xu hướng giảm.
• Chỉ số RSI di chuyển xuống dưới mức mua quá mức (trên 70) cho thấy sự đảo chiều giảm giá.
• CCI di chuyển xuống dưới mức mua quá mức (trên 100) cho thấy sự đảo chiều giảm giá.

Tín hiệu bán khi kết hợp đọc CCI với các chỉ báo khác

Cách giao dịch với chỉ báo CCI hiệu quả

Giao dịch theo tín hiệu chỉ báo

Chỉ báo CCI có 2 tín hiệu cơ bản là quá mua và quá bán:

• Quá mua: Đường chỉ báo CCI vượt qua mức +100 cho thấy thị trường tăng giá mạnh, đây là vùng quá mua. Do vây, giá sẽ điều chỉnh giảm trong thời gian tới.
• Quá bán: Đường chỉ báo CCI giảm xuống dưới mức -100 cho thấy thị trường giảm giá mạnh, đây là vùng quá bán. Do vây, giá sẽ điều chỉnh tăng trong thời gian tới.

Cách giao dịch CCI dựa trên vùng quá mua, quá bán

>> Đọc thêm: Mô hình cốc tay cầm là gì? 8 điều cần biết về mô hình cốc tay cầm

Giao dịch theo tín hiệu phân kỳ

Một trong những tín hiệu dao động mạnh trong dự báo là tín hiệu phân kỳ và phân kỳ âm (hội tụ). Tín hiệu này được xác định bằng cách nối các cực trị cục bộ trên đồ thị với cực trị chỉ báo cục bộ tương ứng bằng đường thẳng, khi đường xu hướng trên biểu đồ giá và đường xu hướng trên chỉ báo di chuyển ngược chiều nhau thì khả năng cao là xu hướng sẽ thay đổi.

Từ tín hiệu phân kỳ có thể xác định giá bán trên thị trường như sau:

• Phân kỳ: Khi giá tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, CCI tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước là tín hiệu thị trường sắp đảo chiều từ tăng sang giảm.
• Hội tụ (Phân kỳ âm): Khi giá tạo đáy sau thấp hơn đáy trước, CCI tạo đáy sau cao hơn đáy trước là tín hiệu thị trường sắp đảo chiều từ giảm sang tăng. 

Cách giao dịch CCI dựa trên tín hiệu phân kỳ

Giao dịch khi thị trường đi ngang (sideway)

Chỉ báo CCI có thể được dùng kể cả khi thị trường đi ngang (sideway). Khi giá trị CCI nhỏ hơn -100, tức vùng quá bán, và giá trùng với ngưỡng hỗ trợ, đây là dấu hiệu đặt lệnh BUY. Ngược lại, khi giá trị CCI lớn hơn 100, tức vùng quá mua, và giá trùng với ngưỡng kháng cự, đây là dấu hiệu đặt lệnh SELL.

Trên đây là bài viết Chỉ báo CCI là gì? Vai trò của chỉ báo CCI trong chứng khoán. Hãy theo dõi Tikop ngay để đón đọc các bài viết chứng khoán mới nhất nhé!