EMA là gì? Cách sử dụng đường EMA hiệu quả trong chứng khoán

EMA là gì?

Khái niệm đường EMA

Đường EMA là một công cụ phổ biến trong phân tích kỹ thuật được sử dụng để đo lường xu hướng giá và tạo ra các tín hiệu giao dịch. Đường EMA là một chỉ số kỹ thuật được sử dụng trong thực tiễn giao dịch cho biết giá của tài sản thay đổi như thế nào trong một khoảng thời gian nhất định. Đường EMA khác với đường trung bình động đơn giản ở chỗ EMA đặt trọng lượng nhiều hơn vào các điểm dữ liệu (tức là giá) gần đây.

EMA là gì? Cách sử dụng đường EMA hiệu quả trong chứng khoán

EMA là viết tắt của từ gì?

EMA là viết tắt của Exponential Moving Average. 

Đặc điểm của EMA

EMA (Exponential Moving Average) có một số đặc điểm quan trọng sau:

• Độ nhạy cao: EMA nhạy hơn so với đường trung bình động (SMA - Simple Moving Average) vì nó tập trung nhiều hơn vào các giá trị gần đây hơn. Trọng số cao được áp dụng cho các giá trị gần đây, do đó EMA phản ứng nhanh hơn với các biến động mới nhất trên thị trường.
• Phản ứng nhanh: Do tính chất nhạy, EMA có khả năng phản ứng nhanh hơn đối với các thay đổi giá và xu hướng mới. Điều này làm cho EMA thích hợp cho các giao dịch ngắn hạn hoặc khi muốn bắt kịp xu hướng mới nhanh chóng.
• Bị ảnh hưởng ít bởi dữ liệu cũ: EMA xem xét những giá trị gần đây hơn SMA, vì vậy nó không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi các giá trị cũ. Điều này giúp giảm thiểu hiện tượng "trễ" của các đường trung bình động khác, nghĩa là EMA sẽ nhanh chóng thích nghi với sự thay đổi trong xu hướng giá.
• Đường cong mượt mà: EMA tạo ra một đường cong mượt mà hơn so với SMA, do đó, nó giúp loại bỏ các dao động nhỏ và làm nổi bật xu hướng chính của giá.
• Sử dụng trong các chiến lược giao dịch: EMA là một công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật và được sử dụng trong nhiều chiến lược giao dịch như cắt lịch sử (crossover), theo dõi xu hướng, hoặc xác định điểm mua vào và bán ra trên biểu đồ giá.

EMA có độ nhạy cao

Các đường EMA quan trọng

Có một số đường EMA quan trọng trong phân tích kỹ thuật. Dưới đây là một số trong số chúng:

• EMA 20: Đây là một đường EMA thường được sử dụng để xác định xu hướng ngắn hạn trên biểu đồ giá. Nó có thể cung cấp các tín hiệu mua hoặc bán khi giá cắt qua đường EMA 20.
• EMA 50: Đường EMA này thường được xem là một đường trung bình di động quan trọng để đánh giá xu hướng trung hạn. Sự cắt qua giữa giá và EMA 50 có thể cung cấp tín hiệu giao dịch quan trọng.
• EMA 100: Đường EMA 100 thường được sử dụng để xác định xu hướng trung hạn và thậm chí xu hướng dài hạn trên biểu đồ giá. Khi giá giao dịch trên hoặc gần EMA 100, nó có thể đóng vai trò như một mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng.
• EMA 200: Đây là một đường trung bình di động dài hạn và thường được sử dụng để xác định xu hướng dài hạn trên biểu đồ giá. Sự cắt qua giữa giá và EMA 200 có thể có ý nghĩa quan trọng về mặt kỹ thuật và tạo ra tín hiệu giao dịch quan trọng.

Có một số đường EMA quan trọng trong phân tích kỹ thuật

Cách tính EMA chính xác

Công thức chính xác để tính EMA (Exponential Moving Average) là như sau:

Trong đó:

• EMA_previous là giá trị EMA trước đó.
• Period là khoảng thời gian được sử dụng để tính toán EMA.
• Price là giá cổ phiếu hiện tại.

Ví dụ: Giả sử chúng ta có chuỗi giá đóng cửa của một tài sản trong 5 ngày và muốn tính EMA với khoảng thời gian 3 ngày.

Dữ liệu giá đóng cửa: 10, 12, 14, 16, 18

• Bước 1: Xác định giá trị EMA ban đầu (EMA0). Trong trường hợp này, chúng ta có thể sử dụng giá trị SMA đầu tiên làm giá trị EMA0.

EMA0 = SMA(3) = (10 + 12 + 14) / 3 = 12

• Bước 2: Xác định hằng số trọng số (Weight). Trong trường hợp này, n = 3, và công thức để tính Weight là:

Weight = 2 / (n + 1) = 2 / (3 + 1) = 0.5

• Bước 3: Tính toán EMA cho từng thời điểm tiếp theo.

EMA(1) = (Price(1) - EMA(0)) * Weight + EMA(0) = (12 - 12) * 0.5 + 12 = 12
EMA(2) = (Price(2) - EMA(1)) * Weight + EMA(1) = (14 - 12) * 0.5 + 12 = 13
EMA(3) = (Price(3) - EMA(2)) * Weight + EMA(2) = (16 - 13) * 0.5 + 13 = 14.5
EMA(4) = (Price(4) - EMA(3)) * Weight + EMA(3) = (18 - 14.5) * 0.5 + 14.5 = 16.25

Do khoảng thời gian là 3 ngày, nên EMA chỉ được tính từ ngày thứ 3 trở đi.

Kết quả là chuỗi giá trị EMA: 12, 12, 13, 14.5, 16.25

Ứng dụng EMA trong giao dịch chứng khoán hiệu quả

Xác định xu hướng giá trên thị trường

EMA có khả năng phản ứng nhanh hơn so với đường trung bình động khác, giúp nhà giao dịch nhận biết xu hướng thị trường hiện tại. Khi giá đóng cửa vượt qua EMA từ dưới lên trên, điều này có thể chỉ ra một xu hướng tăng giá. Ngược lại, nếu giá đóng cửa vượt qua EMA từ trên xuống dưới, có thể cho thấy một xu hướng giảm giá.

Nhà giao dịch có thể sử dụng EMA với các khoảng thời gian khác nhau (ví dụ: EMA 50, EMA 100, EMA 200) để xác định xu hướng chính trên biểu đồ giá. Khi giá đang giao dịch trên EMA và EMA có độ dốc tích cực, điều này có thể cho thấy xu hướng tăng. Ngược lại, khi giá đang giao dịch dưới EMA và EMA có độ dốc tiêu cực, điều này có thể cho thấy xu hướng giảm.

Nhà giao dịch có thể sử dụng EMA xác định giá trên thị trường

Xác định điểm đặt lệnh

Sự cắt lịch sử giữa hai đường EMA có thể tạo ra các tín hiệu mua vào và bán ra. Một tín hiệu mua xảy ra khi đường EMA ngắn hơn cắt lịch sử đường EMA dài từ dưới lên trên. Một tín hiệu bán xảy ra khi đường EMA ngắn hơn cắt lịch sử đường EMA dài từ trên xuống dưới. Điểm đặt lệnh có thể giúp nhà giao dịch xác định điểm mua vào và bán ra trong thị trường.

Nhà giao dịch có thể sử dụng EMA để xác định các điểm mua hoặc bán trong một xu hướng tăng hoặc giảm. Khi giá tiếp tục giao dịch trên EMA trong một xu hướng tăng, các điểm mua có thể được xác định khi giá hồi phục và tiếp tục giao dịch trên EMA. Ngược lại, trong một xu hướng giảm, các điểm bán có thể được xác định khi giá hồi phục và tiếp tục giao dịch dưới EMA.

Xác định đường hỗ trợ và kháng cự

Đường EMA có thể được sử dụng như mức hỗ trợ và kháng cự trong phân tích kỹ thuật. Khi giá đóng cửa vượt qua EMA từ dưới lên trên, EMA có thể trở thành mức hỗ trợ tiềm năng. Ngược lại, khi giá đóng cửa vượt qua EMA từ trên xuống dưới, EMA có thể trở thành mức kháng cự tiềm năng.

Trong một xu hướng tăng, đường EMA có thể đóng vai trò như đường hỗ trợ. Khi giá chứng khoán tiếp cận đường EMA từ trên và tiếp tục tăng lên sau đó, đường EMA có thể đưa ra một mức giá hỗ trợ tiềm năng. Trong một xu hướng giảm, đường EMA có thể đóng vai trò như đường kháng cự. Khi giá chứng khoán tiếp cận đường EMA từ dưới và tiếp tục giảm sau đó, đường EMA có thể đưa ra một mức giá kháng cự tiềm năng.

Đường EMA có thể được sử dụng như mức hỗ trợ và kháng cự trong phân tích kỹ thuật

Cách sử dụng đường EMA khi giao dịch chứng khoán

Nhà đầu tư có thể giao dịch dựa vào đường EMA để xác định thời điểm mua:

• Trong xu hướng tăng, giá nằm trên EMA, chọn mua (BUY) khi giá hướng xuống về gần EMA.
• Trong xu hướng giảm, giá nằm dưới EMA, chọn bán (Sell) khi giá hướng lên gần chạm EMA.

Ngoài ra, nhà đầu tư có thể giao dịch theo phương pháp phá vỡ:

• Mua khi giá phá vỡ xu hướng giảm.
• Bán ra khi giá phá vỡ xu hướng tăng.

Giao dịch dựa vào tín hiệu cắt của 2 đường EMA:

• Nếu EMA ngắn cắt lên trên EMA dài đang hướng lên ⇒ Xu hướng dự báo tăng mạnh, nhà đầu tư nên mua.
• Nếu EMA ngắn cắt xuống dưới EMA dài đang hướng xuống ⇒ Xu hướng dự báo giảm mạnh, nhà đầu tư nên bán. 

Nhà đầu tư có thể dùng EMA để xác định thời điểm mua

Nên sử dụng đường EMA nào?

Khi lựa chọn đường EMA, hãy xem xét thời gian giao dịch của bạn và mục tiêu đầu tư. Đường EMA ngắn hơn thích hợp cho giao dịch ngắn hạn và tín hiệu nhanh, trong khi đường EMA dài hơn thích hợp cho giao dịch dài hạn và xác định xu hướng chung.

Ngoài ra, cũng hãy thử nghiệm và tinh chỉnh các đường EMA khác nhau trên dữ liệu lịch sử và xem xét hiệu suất của chúng trước khi áp dụng vào giao dịch thực tế. Một quy tắc hữu ích là chọn đường EMA mà bạn cảm thấy thoải mái và phù hợp với phong cách giao dịch của mình.

So sánh đường EMA và đường MA

So sánh đường MA và EMA

Dưới đây là một bảng so sánh giữa đường MA (Simple Moving Average) và đường EMA (Exponential Moving Average) trong phân tích kỹ thuật:

So sánh đường EMA và SMA

Dưới đây là một bảng so sánh giữa đường EMA (Exponential Moving Average) và đường SMA (Simple Moving Average) trong phân tích kỹ thuật:

Ưu điểm, nhược điểm của đường EMA

Ưu điểm

• Phản ứng nhanh hơn: EMA phản ứng nhanh hơn đối với sự thay đổi giá so với đường MA (Simple Moving Average). Điều này có nghĩa là EMA có khả năng đưa ra tín hiệu giao dịch sớm hơn, giúp người giao dịch nhận biết các biến động giá nhanh chóng.

• Trọng số cao hơn cho giá gần đây: EMA sử dụng hệ số trọng số để gán trọng số cao hơn cho các giá gần đây. Điều này làm cho EMA tập trung nhiều hơn vào dữ liệu giá mới nhất, giúp nắm bắt xu hướng thị trường hiện tại một cách chính xác hơn.

• Thích hợp cho thị trường nhanh chóng biến đổi: Do tính chất phản ứng nhanh, EMA thường được ưa chuộng trong thị trường có biến động lớn và nhanh chóng. Nó giúp người giao dịch nhận ra những thay đổi nhanh trong xu hướng và tạo ra tín hiệu giao dịch nhanh chóng.

Nhược điểm

• Nhạy cảm với biến động ngắn hạn: Do trọng số cao hơn cho các giá gần đây, EMA có xu hướng nhạy cảm hơn đối với biến động ngắn hạn. Điều này có thể gây ra tín hiệu giả và nhiễu trong quá trình giao dịch, đặc biệt là trong thị trường dao động mạnh.

• Khó khăn trong việc đặt tham số: Để sử dụng EMA, người giao dịch cần xác định tham số như khoảng thời gian và hệ số trọng số. Việc lựa chọn tham số phù hợp có thể là một thách thức và đòi hỏi sự thử nghiệm và điều chỉnh liên tục.

• Khả năng chậm trong việc xác định xu hướng mới: Mặc dù EMA phản ứng nhanh hơn so với MA, nó vẫn có thể chậm trong việc xác định một xu hướng mới. Điều này có thể dẫn đến việc bỏ lỡ cơ hội giao dịch ở sự thay đổi xu hướng mới.

Nhà đầu tư có thể dùng EMA để xác định thời điểm mua

Lưu ý khi sử dụng đường EMA trong đầu tư

Khi sử dụng đường EMA trong đầu tư, dưới đây là một số lưu ý quan trọng mà bạn nên xem xét:

• Xác định tham số phù hợp: Đường EMA đòi hỏi xác định các tham số như khoảng thời gian và hệ số trọng số. Việc lựa chọn tham số phù hợp là quan trọng để đảm bảo EMA phản ánh chính xác xu hướng thị trường. Thử nghiệm và điều chỉnh tham số là cần thiết để tìm ra cấu hình tốt nhất cho phương pháp giao dịch của bạn.

• Sử dụng EMA kết hợp với các công cụ khác: Đường EMA thường được sử dụng như một phần của một hệ thống giao dịch toàn diện. Kết hợp EMA với các chỉ báo và công cụ khác như MACD (Moving Average Convergence Divergence) hay RSI (Relative Strength Index) có thể cung cấp thông tin bổ sung và tăng tính tin cậy của tín hiệu giao dịch.

• Xác định xu hướng chính: EMA có thể giúp xác định xu hướng chính trên thị trường. Khi đường EMA tăng, đó có thể là một dấu hiệu cho xu hướng tăng giá, và khi đường EMA giảm, có thể là một dấu hiệu cho xu hướng giảm giá. Tuy nhiên, việc xác định xu hướng chỉ dựa trên EMA là không đủ, và bạn nên kết hợp nó với các phân tích khác để đảm bảo tính chính xác.

• Kiểm tra tín hiệu giao dịch: Đường EMA có thể tạo ra tín hiệu mua vào/bán ra khi giá cắt qua đường EMA. Tuy nhiên, bạn nên kiểm tra tín hiệu này bằng các yếu tố khác như khối lượng giao dịch và các mô hình giá để đảm bảo tính tin cậy của tín hiệu.

• Theo dõi thị trường và điều chỉnh: Thị trường tài chính là môi trường biến đổi liên tục. Điều chỉnh và cập nhật phương pháp sử dụng EMA là cần thiết để đảm bảo nó phù hợp với điều kiện thị trường hiện tại. Theo dõi thị trường, kiểm tra và điều chỉnh phương pháp của bạn khi cần thiết.

Khi sử dụng đường EMA trong đầu tư cần lưu ý

Một số câu hỏi thường gặp về đường EMA

EMA 200 là gì?

EMA 200 (Exponential Moving Average 200) là một đường trung bình di động mượt được tính toán bằng cách sử dụng phương pháp EMA với khoảng thời gian 200. Nó đại diện cho giá trị trung bình của 200 phiên giao dịch gần đây.

EMA cross là gì?

EMA cross (crossover) là một khái niệm trong phân tích kỹ thuật mà nó xảy ra khi hai đường EMA (Exponential Moving Average) giao nhau trên biểu đồ giá. 

EMA 34 89 là gì?

EMA 34 và EMA 89 là hai đường trung bình di động mượt được tính toán bằng phương pháp EMA với khoảng thời gian tương ứng là 34 và 89.

EMA 34 (Exponential Moving Average 34) đại diện cho giá trị trung bình của 34 phiên giao dịch gần đây. Nó là một đường trung bình di động mượt và được sử dụng để xác định xu hướng ngắn hạn trên biểu đồ giá.

EMA 89 (Exponential Moving Average 89) đại diện cho giá trị trung bình của 89 phiên giao dịch gần đây. Nó cũng là một đường trung bình di động mượt và thường được sử dụng để xác định xu hướng trung và dài hạn trên biểu đồ giá.

Hy vọng bài viết trên đã cung cấp cho bạn đọc một số vấn đề ngắn gọn, trọng tâm về EMA là gì? Cách sử dụng đường EMA hiệu quả trong chứng khoán. Theo dõi chuyên mục chứng khoán tại Tikop để cập nhật các kiên thức bổ ích nhé!